1億3,341万件の価格更新から見えた、
相場の思い込みと違う事実
あなたはいくつ知っていましたか？
Tick Data Suite（Dukascopy）の実Bid/Askティックデータ
を1件ずつ処理しました。
ブローカーが配信する加工済みの足データではなく、Tick Data Suite の実Bid/Askティックを使っています。 スプレッドの実測値が出せるのは、Askまで含んだ生データを使っているためです。
一方、月曜の日中値幅は他曜日の 0.92倍
週明けに変わるのは値動きではなく取引コストでした。値幅で見ればむしろわずかに小さいくらいです。「月曜は荒れる」という言い方だと、実際に気をつけるべきスプレッドの拡大を見落とします。
| 銘柄（52週） | 24時間以内 | 同週中 |
|---|---|---|
| XAUUSD（Gold） | 78.8% | 90.4% |
| USDJPY | 84.6% | 92.3% |
| EURUSD | 88.5% | 94.2% |
直近52週を1ティックずつ調べると、週明けの価格が休場前水準へ同週中に再到達した割合は、3銘柄すべてで90%前後でした。
ただしこれは中値が再到達した割合であり、売買の勝率ではありません。また「いつまでに」を決めなければ、この問いには答えられません。期限を24時間にするか同週中にするかで数字は変わります。
| 銘柄 | 判定条件による幅 |
|---|---|
| XAUUSD（Gold） | 55.8% 〜 81.9% |
| USDJPY | 57.2% 〜 81.9% |
| EURUSD | 56.3% 〜 82.2% |
同じ銘柄・同じ期間でも、レンジの判定条件を変えるだけで25ポイント以上動きます。「7割」は普遍的な事実ではなく、ある定義を選んだときに出てくる値でした。
相場の「常識」は、定義を確認しなければ数字の意味が変わります。私たちは、数字だけでなく検証条件まで確認します。
ほぼ五分五分で、統計的に明確な上昇偏りは確認できませんでした。
短い期間だけを切り取ると、もっと大きな数字が出ることがあります。私たちも以前そうした数字を扱っていました。期間を伸ばして測り直した結果がこれです。
ブートストラップ20,000回の信頼区間：−34.6 〜 −3.8ポイント
今回の調査では比較的明瞭な差が出ました。「窓は埋まる」とひとまとめにせず、大きさで分けて見る必要があります。
たしかに偏りますが、時間の割合とほぼ同じです。「この時間しか動かない」というほどの集中ではありませんでした。
トレード回数と成績の関係は、価格データ単体では検証不能です。ルールを固定した戦略群を用意して比較する必要があります。
分からないものは、分からないと書きます。
検証条件
期間：2025年7月28日〜2026年7月30日（UTC）／対象：XAUUSD・USDJPY・EURUSD／
データ：Tick Data Suite・Dukascopy の実Bid/Ask ティックデータ、合計 133,417,784 行を処理。
レンジの判定条件、窓の再到達基準など各項目の定義は、オープンチャット内で全文公開しています。
※ 掲載数値は過去に起きた価格現象を集計したものであり、将来の価格・利益・売買成果を保証するものではありません。売買の勝率を示すものでもなく、特定の売買を推奨するものでもありません。集計期間・銘柄・判定条件が変われば数値も変わります。
